- La Arcadia es una novela en prosa y verso en la que se relatan los amores de la corte del duque de Alba, de quien era secretario. Tuvo un éxito extraordinario -cerca de veinte ediciones- debido, principalmente, a la variedad de temas que se introducen, además de los líricos y pastoriles: juegos de sociedad, enigmas, discusiones sobre el amor y la poética, las artes liberales, etc. Y también a la inmensa erudición que despliega su autor, de la que se burló Cervantes en el Quijote.
- El peregrino en su patria es una novela de aventuras en la que se relata el peregrinaje del protagonista Pánfilo por España. La obra comienza, como era habitual en este tipo de novelas, en medio de la acción para suscitar el interés del lector:
Salía sobre las blancas arenas de la famosa playa de Barcelona, entre unas cajas, tablas y rotas jacias de un navío, un bulto de sayal pardo, cubierto de algas y ovas, que visto de unos pescadores y puesto en una barca, con la codicia de que fuese alguna rica presa, fue llevado por la ribera abajo dos largas millas, hasta que entre unos árboles desenvuelto, como las demás cosas, fue conocido por un hombre que entre la vida y la muerte estaba en calma.
- Pastores de Belén es una novela pastoril a lo divino sobre el mismo tema del título. Se insertan en ella varios villancicos y autos sacramentales.
- Las Novelas a Marcia Leonarda son cuatro interesantísimas novelas cortas dedicadas a Marcia Leonarda, esto es, a Marta de Nevares. En ellas la acción se interrumpe para dejar paso al propio Lope que reflexiona sobre el acto de escribir. En una de ellas comenta:
Demás que yo he pensado que tienen las novelas los mismos preceptos que las comedias, cuyo fin es haber dado su autor contento al pueblo, aunque se ahorque el arte, y esto, aunque fue dicho al descuido, fue opinión de Aristóteles.